PUMA
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione     
Di Filippo C. Risoluzione numerica dei problemi stocastici di programmazione dinamica. Tesina di specializzazione in Calcolo Automatico. Relatore Prof. Franco Giannessi. Internal note CSCE-NI-55-1967 (seconda serie), 1967.
 
 
Abstract
(English)
Abstract
(Italiano)
Un problema di estremo vincolato Ŕ detto stocastico quando alcuni dei suoi dati sono variabili casuali assegnate. Ebbene, in questo lavoro mi occupo della risoluzione numerica di una particolare classe di problemi di estremo vincolato, quelli cosidetti di programmazione dinamica. A tale scopo considero un algoritmo che consente di dominare casi di notevole dimensione. Pi¨ precisamente tale algoritmo porge la risoluzione esatta quando per le variabili casuali si conoscono solo le probabilitÓ di appartenere a certi intervalli; porge invece determinazioni sufficientemente approssimate della soluzione quando per le variabili casuali Ŕ assegnata la distribuzione di probabilitÓ.
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